LO QUE TIENES QUE HACER...

1. Coloca el cursor sobre la imagen.
2. Pulsa el botón derecho del ratón. Aparecerá una ventana gris con varias opciones.
3. Una de las opciones es "Establecer como papel tapiz"
4. Selecciona esa opción y automáticamente pasas a tener esa imagen como papel tapiz